No funciona con edges, creo recordar, solo con polígonos o curvas.
Puedes crear una curva a partir de ese edge (curves > Extract from edges...o algo así) y extruirla como estas haciendo. Te creará un objeto nuevo que mergeas con el primero.
O bien extraer e polígono entero, y después de hacer el extrude lo mergeas con el objeto original.
Hay varias alternativas..estas son las que se ocurren a así, a voz de pronto.
Suerte.