Hola y bienvenido, XSIamuerte.
Para empezar, si vas a empezar con un software nuevo, lo primero que debes hacer es quitarte de la cabeza el software del que vienes, ya que de lo contrario solo vas a conseguir liarte.
Cómo se hacen las cosas en XSI no tiene nada que ver con Max, así que si te pasas la vida usando una metodolgía y tratando de aplicarla en un software diferente acabarás quemado.
Dicho esto, lo que quieres hacer requiere que desactives los Primary Rays del objeto que no quieres que se rendee.
Simplemente abres sus propiedades de visibilidad y verás que por defecto, la casilla Primary Rays viene activada. Desactivala y has un render de prueba.
Saludos.