tal como te lo dice alan, si no quieres que tu modelo se una mal, pero lo quieres todo en uno, baja la tolerancia a cero, le maz en merge materials,Uvs,.... y luego le daz deltete,.. eso de que dices que te sale pick selection es para que selecciones los objetos a merguear, pero si ya los tienes seleccionados, le daz click derecho en alguna parte afuera de la escena, es como si le dijeras: ok ya tengo seleccionados los objetos a merguear... no se si me hice entender XD