A ver, si quieres modelar en max y animar en XSI simplemente limitate a hacer eso...
Exporta la geometría + UV como obj (o el formato que más te guste) a XSI y realiza lo que tiene que ver con el proceso de animacion en XSI de forma nativa (te puedes exportar/importar los shapes como geometría y lo asignas en XSI como shape, es algo que se puede automatizar fácilmente), luego si quieres continuar en otro soft para render/shading/lo-que-sea exporta la cache como pc2 u otro formato intercambiable y a seguir el pipeline normalmente a partir de caches.
No es tan difícil...